AI量化领航 国联智选先锋股票5月13日发行

梅哲素
导读   技术的快速发展,在深度学习与AI技术蓬勃发展的智能时代,AI量化投资已经成为挖掘A股市场投资机遇的一把创新钥匙。它利用先进的技术,...

  技术的快速发展,在深度学习与AI技术蓬勃发展的智能时代,AI量化投资已经成为挖掘A股市场投资机遇的一把创新钥匙。它利用先进的技术,为投资者提供了更为精准和高效的投资策略,帮助他们捕捉到更多的投资机遇。5月13日,国联基金旗下的国联智选先锋股票型基金(基金代码:A类:020748,C类:020749)重磅发行,基于AI的量化投资策略,不仅提高了投资决策的效率和准确性,也为投资者带来了更多的投资选择和可能性。

  据悉,国联智选先锋股票拟任基金经理陈薪羽毕业于北京大学数学系理学硕士,现为国联基金多策略投资部基金经理,拥有8年证券从业经历,4年基金管理经验。

  陈薪羽在管产品包括国联煤炭、国联央视50ETF等,他擅长被动指数、指数增强,对量化选股、对冲套利及金融衍生品有深刻理解和实践经验,过往业绩较为亮眼。其中,国联煤炭A成立于2021.1.1,总收益率为104.31%,同期业绩基准为71.50%,超额收益率为32.81%。截至2024.3.29,近1年、2年、3年均同类排名第1,分别为1/33、1/31、1/27;国联央视50ETF成立于2019.3.19,总收益率为27.61%,同期业绩基准为-2.19%,超额收益率为29.80%。截至2024.3.29,近1年同类排名前10%(32/329),近2年同类排名前17%(44/269)。(业绩来源:国联基金定期报告,截至2024.3.31。排名来源:银河,截至2024.3.29,2024.3.30发布)

  陈薪羽认为,量化是手段而非目的,在投资品种有一定预判下,结合资本市场情况构建交易体系,做出投资决策。通过主动和量化相结合,进行积极的组合管理和风险控制,寻找市场中被低估或错误定价的标的,从而获得超额收益。

  据介绍,国联智选先锋股票是一只基于量化模型,结合基本面研究等多种策略筛选优质上市公司、构建投资组合的股票型基金产品,其中投资于股票及存托凭证的比例为80%–95%。

  在股票投资方面,国联智选先锋股票主要采用量化模型选股、基本面选股等多种策略构建投资组合,同时运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险,实现超额收益。

  资产配置策略,是通过分析宏观经济环境、政策形势、市场走势,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力;量化模型选股策略,即运用多因子模型立足于宏观环境、行业及个股基本面,多维度对股票进行综合打分,选出具备相对价值的股票构建投资组合;基本面选股策略,则坚持研究驱动投资的理念,采用“自下而上”的精选策略,通过定性加定量方式精选出具有投资价值的个股构建投资组合。

  为防控风险,国联智选先锋股票构建了多层次、多维度的风控体系,基于Barra体系与A股市场特点自研风险数据库,通过追求行业中性,风格中性,来追求纯正Alpha。分析投资组合中的因子,合理控制组合整体风险水平;同时根据市场趋势变化,选择适合当前市场环境的投资策略并进行检验与修正,优中选优力争超额收益。

  国联基金量化与指数团队共有成员6名,均毕业于国内知名高校,平均证券从业经历7年,团队核心成员有多年的指数及量化投资经验;团队涵盖数学、金融工程、计算机等专业领域人才,能成熟应对指数产品管理的多种复杂情景;另外,团队产品管理注重投资策略系统化,实现高效、稳定的管理。

  匠心耕耘,砥砺前行,国联基金的综合实力得到了权威评级机构的高度认可。根据银河证券发布的《基金管理人主动股票投资管理能力评价》显示,国联基金主动股票投资管理能力过去三年、过去四年、过去五年排名分别为10/106、20/93、19/80(截至2024.3.31,2024.4.1发布)。据天相投顾数据显示,今年一季度,国联基金荣获天相投顾三年期AAAAA评级,展现了其专业、长期、多元的投资管理能力。(截至2024.3.31,2024.5.6发布)(CIS)

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