导读 在关于金边共同基金的常见问题解答的第二部分中，我们考虑了股票和金边变动之间的相关性。分析师将使用相关系数计算此值并创建矩阵。这对普
在关于金边共同基金的常见问题解答的第二部分中，我们考虑了股票和金边变动之间的相关性。分析师将使用相关系数计算此值并创建矩阵。这对普通投资者来说并不直观。因此，我们将寻求一个简单而直接的问题的答案：如果股票 MF 回报为负，金边 MF 回报是否为正?反之亦然。
由于投资组合再平衡通常每年进行一次，我们将考虑 Nifty 50 TRI 和 IBEX I-Sec Gilt Index 从 1999 年 6 月 30 日起的一年滚动回报。两个系列中的相同日期用于确保回报计算的一致性，我们总共得到 4968 个回报。
当我们谈到两个资产类别之间的相关性时，投资者的期望太高了。如果他们看到 Nifty 连续三天下跌，他们预计金边债券或黄金将连续三天上涨。资产类别在不同的细分市场中有太多因素在起作用，无法进行花样游泳。
一年的窗口是寻找“相关性”的合理、实用但仍然是任意的窗口。甚至在我们看图表之前，我们必须明白，任何时候都找不到“模式”。有时它们会相关，有时不会。
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